分布密度亦称“概率的分布密度”。设某连续随机变量落在某区间内的概率为P，△x>0是区间的长度，则P/△x的比值叫做随机变量在该区间上的“平均概率分布密度”，如果当区间长度△x→0时，比值的极限存在，则这极限叫做随机变量在点x处的概率分布密度，简称分布密度。